为什么不能满仓操作?

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为了方便大家理解,我使用前期聊到的双均线交易系统讲解,金叉开多,死叉平多开空。假设,此交易系统的准确率是30%,平均平仓盈亏比是7:3,那么,在不考虑交易手续费的情况下,整个交易系统是不赚钱的。怎么理解?举个例子,交易了一百单,有30单是赚钱的,70单是亏钱的,赚钱的单子平均每单赚七万,亏钱的单子平均每单亏三万,算下来当然啥都没了。事实上,单纯以指标建立的交易规则以及交易系统,大多数只能做到不亏。假设,通过长期历史数据回测,系统最大亏损达到80%,那么,这个系统不仅是一个不赚钱的系统,还是一个风险极大的系统,最大回撤80%。怎么理解?假如你有一百万,最大亏损亏到只剩下二十万,尽管最后还是能赚回到一百万,但是这个风险极大,遇到个可怕的黑天鹅,有可能爆仓。一个风险大,不赚钱的系统,是不是就是一个完全不能用的系统呢?肯定不是。我们先看看风险,系统最大回撤是80%,这个风险能不能降低一些呢?当然可以,如果我们把仓位降低一半,那么整体风险也会降低一半,最大回撤变成40%。如果我们把仓位降到25%呢?那么,最大回撤降到20%。

我们把「最大持仓控制在25%以内」作为规则写到我们的交易系统里,经过这么一折腾,那么我们得到一个最大回撤20%的低风险,不赚钱的系统。这个「最大持仓控制在25%以内」就是一个简单粗暴的资金管理规则,此规则用于风险控制。

合理的资金管理,能有效控制交易系统风险。

行情分析:

BTC

为什么不能满仓操作?

目前60日线将是今年比特币最重要的一条生命线,已经连续9个交易日在此处得到支撑,虽然都曾在日内插针下破,但最后还是收了上去。再从日内走势来看,1小时级别头肩顶构成,但下方有MA120支撑,凌晨回踩站稳后空头力量有衰减趋势,但多方资金仍呈观望状态,目前整体为存量博弈市场,所谓神仙打架,凡人遭殃。我们作为凡人,此时价格建议暂时进行观望,或以小仓位轻仓博弈,待方向确定后在做选择

关键支撑:10200 关键压力:10500

ETH

为什么不能满仓操作?

ETH目前走势强于大饼,1小时级别放量突破MA120后缓慢抬升价格中枢,虽然早间跟随大饼向下破位测试MA60,但目前已经有所回升。总得来说,百足之虫死而不僵,ETH作为贯穿今年一整年的龙头币种不会轻易死去,只要BTC不出现断头形式的破位或者DEFI项目陷入跑路潮,ETH仍可作为后期重点布局的币种,但近期需要暂时规避,跟BTC一样用小仓位操作

关键支撑:355 压力:375 202009110244243

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