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浅析量化交易与手动交易的差异

加密货币投资市场交易时间长、波动幅度较大、全球定价及多交易所联动等特点,加密货币市场适合进行量化投资。

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加密货币投资市场交易时间长、波动幅度较大、全球定价及多交易所联动等特点,加密货币市场适合进行量化投资。

01 手动交易
相信很多币圈的老手都做过不少的手动交易,手动交易往往会出现一个问题,在打算将一个浮动较大的币抛售时,往往不能在计划位置将其卖出。除此之外,手动交易还会出现许多问题,以下列举了最常见的四个:20190512074042100

(1)情绪影响:举个例子,假设你打算在一种币涨到100元时将其抛售,但是在这之前却看到新闻或身边的亲戚朋友都在谈论这种货币的负面消息。此时你的情绪会受到影响,开始担忧,这是最常见的一个问题。此外,当被套住或者是涨跌波动较大的时候,总会忍不住先行抛售,而盈利稍多了就很容易满足。(2)计算复杂:当我们交易一种币时我们需要知道,这种币涨到什么价格可以盈利?价格下跌将亏损多少?我应该在什么价位补仓?补多少?补仓之后到什么价格可以盈利?如果只是一个币种,或许还能应付得来。但如果同时交易五六个币种,恐怕就没那么容易计算。

(3)迷信指标:指标是非常好的工具,但指标也不是万能的。否则就不会存在亏损了,那所有人都能根据一个指标去判断行情,所有人都能赚钱。这样的交易市场是不可能存在的。

(4)精力有限:币圈不同于股票,不存在停市休市的说法,币圈是全球范围,7*24小时进行交易的,而人的精力是有限的,不可能做到24小时每时每刻盯着看行情。

为了解决这些问题和痛点,我们开发了这款BY交易机器人,以协助币圈的朋友们更好地进行交易,同时也希望能帮助大家进行稳健的交易从而获利。

02 机器人的交易原理
举个简单的例子——买白菜
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普通人的做法是我买入一百斤白菜,觉得过几天会涨价

过了几天真的涨价了

全部卖出

通过这种做法,我们获得了部分的投资收益,这种做法的好处是,如果对行情判断足够准确,那就可以收获不少的盈利。

但这也是一个很重要的前提,倘若拿所有的钱都买了一百斤白菜,结果等了几天价格反而下跌了,便只能等,等到价格回到它原先的价格以上才能卖出。

市场的行情瞬息万变,相信没有哪一个人敢说自己的判断百分百准确。

那么比较聪明的做法则是——分批建仓

十块钱买入十斤白菜

价格涨了

全部卖掉

盈利太少?别急,下面才是关键点所在:

如果价格下跌

在九块的时候买入20斤白菜

此时我们的白菜平均价格就是九块多一点

价格回到十块的时候,其实已经盈利了

这种做法,既可以在价格上涨时获得盈利,又能保证在价格下跌之后行情回调的时候实现快速盈利。整体策略相比普通做法更加稳健、可持续。

我们可以结合一个实盘的k线来看看,在实际的交易过程中,手动交易机器人交易有什么样的区别:

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假设有两个人各自拥有两万美金仓位手动交易者直接梭哈,用两万美金在价格10元时一次性买入两千个币。

机器人用户则会按照策略分配好仓位,价格在10元时买入第一单,300个;价格到9元时,买入第二单500个,价格到8元时,买入第三单700个,价格到7元时,买入第四单1000个,合计使用大约两万美金。

手动交易者一般会看10块钱,此时底下有很多个支撑位。再通过新闻一类的了解一下,然而最近的新闻必然都是利好的新闻,于是觉得,是时候进场了,一次性买入两千个币;机器人用户,则会检测这个价格当前在可以进行交易的价格区间当中,不进行过多分析,直接启动策略,当某个币种在多少时间区间内下跌至多少点并且回调多少点触发买入,在10块钱的时候买入300个。

行情往往都是这样子,当看到社区或者新闻咨询中有很多利好的新闻时,在这个时候进场盘面往往都是向下走的,所以手动交易者此时只会感叹价格跌得太快了,而机器人用户只是继续执行策略,将会提示是否达到第二单的建单条件(列入下跌10个点回调1个点,持续下跌不触发买入):9块钱买入500个。

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待到行情回调,在此处还形成了一个支撑位,但是相比之下依然没有盈利,此时:手动交易:看着行情不错,想等再往上涨了再抛售。

机器人用户:因为在9块钱时又买入了500个币,那么当价格回到10元,便可以将500币达到盈利条件,将500个币卖出。500个币卖出之后,如果价格继续上涨,买入的300个币也可以获得利润。

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然而人算不如天算,这个所谓的支撑位很快就被突破打穿,此时,价格跌到了92019051207450347

手动交易者已经有点坐不住了,而机器人用户则只是继续执行已经设置好得交易策略,在9元时买入500个。价格持续走低

手动交易者估计已经焦头烂额了,最低到了8元,两万美金只剩下一万六,情绪就开始上来了:“怎么还在跌?要是跌到5块钱,那岂不是要亏掉一半?”看着行情有点回调,实在受不了煎熬,于是在7元时平掉。

机器人用户依然是不变,很简单地执行策略:7元时买入1000个。甚至以更低的价格建仓。

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相信许多人都会有这样的经历:一平仓就回调,没错,庄家就在等着你割肉,你一平,庄家就把盘面拉上来,然后庄家就可以离场了。

机器人用户则是单纯地检测到止盈条件,价格8元的时候卖出。那么在8元的时候又检测到符合做单条件,于是在8元时买入700个。后面价格涨到9元时,盈利平仓

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最后便形成了两种截然不同的结果,同一种行情情况下,手动交易者亏损了,而机器人用户总计盈利了。
由此可见,机器人用户的一个好处就在于机器人会严格执行你所制定的策略,什么时候买、什么时候卖,设置好之后机器人会严格执行,不会受到情绪影响。而且采用这种分批建仓的模式,只有价格下跌至某个点位且回调才会触发买入,防止大跌行情,同时在震荡下跌过程中还可以分批获利,充分掌握资金的流动性。相比全额投入的手动交易模式来说,这种机器人自动交易策略更加稳健、灵活,盈利能力更强。

购买什么品种?——主要以主流币种为主,同时交易量较大。

什么时候开始买和卖?

——机器人可以设置买入的触发点,例如设置某个币种,四小时内下跌三个点且回调0.5个点(没有回调不触发买入)触发买入,当涨幅三个点且回调0.5个点(如果持续上涨不触发卖出,同时相对回调比例也会增加)触发卖出。同时当达行情下跌触发补仓条件时开始补仓,每个仓位达到获利空间单独卖出。

为什么卖出了又重新买入?

——因为在可交易的价格区间内,机器人会不断重复策略。

应该在间隔多少的时候进行补单?

——首先,不同的币,价值是不一样的,那么触发条件也是不一样的。此外,最重要的是机器人在交易的过程中,间隔点数会根据行情的变化实时进行计算。这里的间隔计算会参考进场时的价格,同时也就无需担心在价格高的时候建仓是否会危险的问题了。

03 BY币营量化创新功能
BY币营机器人还有两大新功能,相比手动交易更加智能、先进:首先是追踪止盈。简单来说,就是“让盈利飞一会”。如果行情一直上涨,盈利一直扩大,此时机器人不会平仓,会一直等到上涨行情差不多结束,价格有所回落时再平仓。

这样亦能扩大盈利空间。好比下图中的例子:

这样的盘面,设置盈利比例3%,回调0.5%时触发止盈。而价格持续上涨没有发生价格回调,将会不断扩大盈利,价格都是用来突破的,你觉得已经很高了,但其实还有拉伸的空间,如果盈利达到15%,相应的回调比例提升至2.5%(回调比例可设置)。

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另外一个特色功能就是延迟补单延迟补单的原理其实和追踪止盈是一样的,反过来理解就可以了。例如我们设置价格下跌3个点回调0.5个点补第二单。但是延迟补单会在行情下跌至3个点时触发延迟补单的机制,如果下跌3个点时仍一直往下跌,跌至15个点回调2.5的时候才会触发补仓。

有了延迟补单的机制,可以防范两种行情:

1、突然的瀑布行情

2、防止一直较小幅度的下跌,也就是阴跌

有了这个功能,可以使我们的策略总体上更加的稳健。

04 对比优点
机器人用户和手动交易对比下可以得出BY币营机器人的三大优点:1、仓位分配更加合理

2、策略更加稳健,回调较快的时候就可以盈利出场了。而手动交易者可能要等到价格回调到比较高的位置才能获得盈利。

3、这也是最重要的一点,避免情绪化,严格执行。只要把策略设置好了机器人就会严格执行,不会受情绪干扰。

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05 交易的思想、格局
首先要提到的是“预期实现”,所有的金融,其实都是在考验人们的心理预期。2019051207552375

纸币为什么会有价值?是因为人们认为它有价值,人们对纸币有公信力,所以纸币就具备了流通的价值。

预期实现有两个主要的表现:

一个是喊单拉盘。指的是庄家通过社交网络公布拉盘操作的时间和信息,此时,如果市场上大部分人都相信该条消息,那么等到指定时间便会有很多人买入,自然价格就会上涨。

另外一种,就是大家经常在APP或者是其他一些咨询网站上看到的新闻等等。虚假的新闻会给很多人造成消极的负面影响,虽然谣言总会被攻破,但是目的就是为了让人们觉得价格要下跌,于是纷纷抛售,价格自然就下跌了。

所以,如果你是长期的价值投资者,则不用考虑这些因素,用你的空闲资产购买某种币,五年后再回过头来看,或许就能获得大量的收益,这就叫做价值投资,这种投资就是长期的投资。

如果你是短期的投资者,只做短线交易,那么你必须明白一个道理:在这个市场里,多空力量的博弈才是最精髓的思想。

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谁能够影响到市场的人们的心理预期,就能影响看好价格上涨的人群。庄家便会发布消息说明拉盘时间。

空军试图把价格打压下去,就会去社区论坛发布各种各样的负面消息。

或者这些人这些力量直接在交易的深度当中体现,用自己手上的筹码、子弹,直接影响价格。

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韭菜思维,就是指散户在进行投资的时候要时刻记住,随时有人盯着你的钱。一定会有人对你进行全方面的心理情绪研究。他们知道价格到什么位置的时候,你会受不了抛售。
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那何为庄家思维呢?我们来思考两个问题:1、假设你有一亿的身家,此时你看好某种币,觉得在短期内这种币的价值一定会上涨。那你会采取什么方法,来让自己一个亿的资金能够买到更多的币?

2、假设当你已经买到这种币40%的量,你已经是一个大庄家了,此时你觉得这种币的价格已经上涨的差不多,准备离场了。你手头可能还有五千万的资金,那你会怎样做才能够让自己把这40%的币卖出更高的价?

这便是庄家思维。

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我们在前文提到了不能迷信指标,但指标仍是十分重要的,指标可以帮助我们去做一些对盘线的分析。但是也要时刻记住,如果你是一个普通的散户,当你觉得指标很有用的时候,要想着庄家和专业的交易员,他们可比你更懂得指标,更关键的是他们知道什么时候指标会失效。

最后提醒一下各位,要从手动交易的习惯思维模式中脱离出来,要全方位考虑到这个交易市场中方方面面的力量和它们之间的博弈。然后尝试以一种量化交易、严格执行得方式来帮助我们打造交易系统。

有些朋友会问,为什么要在高位重新买入?为什么价格下跌又要补仓?为什么第一单下得这么少?

会产生这些问题就是因为从手动交易转换过来,还没有习惯量化交易及其行为习惯。

量化交易最大的一个特点就是对大数据的分析,不对行情做过多预测,只会在适当的条件做适当的事,不会盲目操作,严格地执行设定好的策略。

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